利用日内信息预测金融市场风险

日期:2020-11-22 03:20:58 作者:期货资讯 浏览:198 次

邵锡栋 连玉君 黄性芳. 交易间隔、超高频波动率与VaR ——利用日内信息预测金融市场风险 [J]. 统计研究, 2009, 26(1): 96-102.

Shao Xidong Lian Yujun Huang Xingfang. Duration, Ultra-High-Frequency Volatility and Value-at-Risk: Forecasting Financial Market Risk Using Intraday Information[J]. Statistical Research, 2009, 26(1): 96-102.



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