铁矿石期权大商所上市 首秀成交2.6万手

日期:2019-12-11 10:17:00 作者:期货资讯 浏览:143 次

12月9日,随着一声金锣响,报价板上,看涨期权“i2005-C-680”合约率先翻红,开盘价22.8元/吨!大连商品交易所第一个铁矿石期权价格产生了!

当日,市场成交活跃,看涨期权“i2005- C- 680”合约涨幅达到了131.71%。

大连商品交易所(以下简称大商所)理事长李正强表示:“铁矿石期权上市是产业界、期货界翘首以盼的喜事,也是各方共同努力的结果!”

1200余户参与交易

当日开盘后,报价板上,看涨期权“i2005-C-680”合约率先翻红,开盘价22.8元/吨!大商所诞生了首个以人民币计价的铁矿石期权价格!

随后,多个合约陆续开始有了成交。“i2005-C-640”看涨期权合约,36.5元;“i2005-C-630”看涨期权合约,40.9元;“i2005-P-650”看跌期权合约,50.7元;“i2005-P-640”看跌期权合约,44.7元……期权“i2005系列”多个合约依次登上历史舞台。

至此,铁矿石成为大商所首个“一全两通”品种。“一全”指“期货、期权、互换等衍生工具齐全”,“两通”指“期货与现货连通、境内与境外连通”。

铁矿石期权上市首日共推出了10个系列的252个合约,统计数据显示,当日铁矿石期权成交量2.6万手(单边,下同),成交额7614万元,持仓量1.5万手。当日共有1200余名客户参与铁矿石期权交易,包含做市商在内的单位客户成交量占比为78.14%。

同日,铁矿石期货的主力合约为铁矿石期货2005合约,期权主力合约为i2005系列,该系列期权成交1.6万手,占铁矿石期权当日总成交量的61%。看涨期权持仓量最大的合约是i2005-C-680,看跌期权持仓量最大的合约为i2005-P-620。

此外,开盘后,有6个合约第一时间翻红。开盘初期,成交最活跃的看涨期权是“i2005-C-640”合约。行权价640元每吨的看涨期权是平值期权,行权价正好和“铁矿石2005”期货开盘时的最新报价633.5元每吨最接近,所以市场成交也最活跃。行权价650、660的浅虚值看涨期权、670、680的深度虚值看涨期权也表现不错,市场波动率比较好,看涨期权成交量也远大于看跌期权,市场看涨氛围浓厚。

据《每日经济新闻》记者现场观察,以铁矿石期货主力合约“铁矿2005”为“标的物”的平值看涨期权、虚值看涨期权表现最活跃。

当日,期权标的物铁矿石2005合约大幅上涨,盘中一度摸到了涨停板,截至收盘涨幅依然高达5.58%。

铁矿石期权首日运行平稳

“上市首日铁矿石期权运行平稳,定价合理有效,与标的期货市场联动良好,市场各方对铁矿石期权服务相关产业发展充满期待。”这是权威机构对铁矿石期权的首日表现进行的评价。

据大商所披露的数据,截至上午交易暂停,铁矿石期权成交量(单边,下同)1.7万手,持仓量1.1万手。铁矿石期权成交量占标的1.48%,持仓量占标的1.03%。铁矿石期权各系列合约的隐含波动率基本呈现“微笑”特征,持仓最大的i2005系列隐含波动率在23% ~27%区间,铁矿石期货30天历史波动率为23.2%。

大商所的铁矿石期权实现了平稳上市。市场参与的人群和成交的活跃程度超过了部分市场机构的预期。

11月25日,大商所公布了铁矿石期权做市商名单,中信证券、五矿产业金融服务(深圳)有限公司、中信中证资本管理有限公司等12家公司成为铁矿石期权做市商。12月9日,大商所为铁矿石期权做市商授牌。

12月9日开市起,做市商即对铁矿石期权合约提供双边报价,通过持续报价和回应报价为市场提供流动性,帮助铁矿石期权寻找合理定价,满足投资者交易需求。

浙期实业副总经理陆丽娜表示,铁矿石期权上市的成功跟期权做市商制度是分不开的。做市商在开盘后迅速参与报价工作,为市场提供了较窄的价差,开盘前2分钟平值合约价差基本保持在2元/吨左右,随后做市商通过积极报价,价差逐渐缩窄至1元/吨以下。全天公司不仅为主力合约提供持续报价,也通过回应报价方式为非主力合约持续提供流动性,很好地完成了做市义务。



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