【权日志0218】指数高位震荡,隐波反弹

日期:2020-02-21 03:35:49 作者:期货资讯 浏览:62 次

报告摘要

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主要观点

【权日志0218】指数高位震荡,隐波反弹

股指行情:日内A股指数IC上涨,IF、IH下跌,上证指数收于2984点涨0.05%,沪深300指数跌-0.49%。

隐波小幅反弹,偏度同步上涨:50ETF期权隐含波动率指数(iVIX)最新(2月18日)数据为19.33,较前日上涨0.01;上交所300ETF期权隐含波动率指数位于20.88左右,较前日涨0.46;中金所300指数期权隐含波动率指数位于22.14左右,较前日涨0.92。隐含波动率维持在高位震荡上升。

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期权策略

推荐牛市价差策略:短期指数震荡偏强,但须注意指数回调风险。

推荐做空波动率策略:短期波动率反弹,建议平仓做空波动率策略,推荐择机开仓做多波动率。

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金融期权关键指标跟踪

【权日志0218】指数高位震荡,隐波反弹

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风险提示

政策等因素的预期外变动引发的市场极端行情。



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