国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告

日期:2020-01-17 19:24:42 作者:期货资讯 浏览:185 次

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银白银期货(LOF)

场内简称 白银基金

基金主代码 161226

交易代码 161226

基金运作方式 契约型基金,上市开放式基金( LOF)

基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 879,861,787.29 份

本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用

前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相

投资目标 当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除

的必要费用或成本,如管理费、托管费、交易费用

等。

投资策略 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资

目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及

各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约

与换约时机。在条件允许的情况下,本基金也可以

适当参与白银期货非主力合约。

上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相

业绩比较基准

关费用)。

本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基

风险收益特征 金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -20,739,987.91

2.本期利润 843,929.61

3.加权平均基金份额本期利润 0.0008

4.期末基金资产净值 789,170,703.72

5.期末基金份额净值 0.897

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个 0.67% 0.96% 1.20% 0.89% -0.53% 0.07%

注:本基金为商品期货基金,主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标,因此本基金选用上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)作为本基金的投资业绩评价基准。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 8 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日)

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基

金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍,博士,具有基

金从业资格。曾任职于

上海博弘投资有限公

司、上海数君投资有限

公司、上海一维科技有

限公司。2010 年 6 月加

入国投瑞银。现任国投

瑞银瑞福深证 100 指数

证券投资基金(LOF)

(原国投瑞银瑞福深证

本基 100 指数分级证券投资

金基 基金)、国投瑞银中证下

金经 游消费与服务产业指数

理,量 证券投资基金(LOF)、

赵建 化投 2015-08-06 - 16 国投瑞银沪深 300 金融

资部 地产交易型开放式指数

总监 证券投资基金联接基金

助理 (原国投瑞银沪深 300

金融地产指数基金)、国

投瑞银瑞泽中证创业成

长指数分级证券投资基

金、国投瑞银白银期货

证券投资基金(LOF)、

国投瑞银瑞和沪深 300

指数分级证券投资基金

及国投瑞银沪深 300 金

融地产交易型开放式指

数证券投资基金基金经

理。

中国籍,硕士,具有基

金从业资格,特许金融

分析师(CFA)协会会员。

本基 曾任华联期货研究员、

邹立 金基 平安期货研究员、中信

虎 金经 2017-09-14 - 10 期货研究员。2015 年 6

理 月加入国投瑞银基金管

理有限公司量化投资

部,现任国投瑞银白银

期 货 证 券 投 资 基 金

(LOF)基金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业

的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法

规和《国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪

守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金

资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份

额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作

制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投

资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为

的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效

的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地

贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年 4 季度,国际黄金白银价格先抑后扬,总体仍然处于上升周期之中,

受益于经济数据企稳、外部环境改善,市场风险偏好在 4 季度总体较 3 季度明显



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