国泰君安期货:白糖下跌 看跌期权普涨

日期:2020-11-21 14:27:15 作者:期货资讯 浏览:123 次

  【成交行情概况】

  标的物情况:

  今日国内白糖期货合约SR801延续弱势,收盘于6030,下跌了1.02%,今日成交量为433786手,持仓量较上一交易日上升,为671142手。

  期权方面:

  白糖期权全天总成交量为12998手,昨日成交量为11646手,总成交额和总持仓量分别达到18732300元和70884手。其中, SR801期权合约成交量为10412手,持仓量为45736手。

  【波动率分析】

  白糖SR801期权合约的整体隐含波动率;平稳。其中看涨期权隐含波动率为14%左右,看跌期权隐含波动率在16%左右。

  【P/C比率分析】

  从白糖SR801期权合约统计看,成交量P/C比为0.91,持仓量P/C比为0.64.

  根据P/C持仓量数据对比来看,SR801期权合约的Call和Put的持仓量相对集中的行权价位在6000和6500,显示震荡区间在6000-6500.

  【投资策略建议】

  白糖期货走势较弱,建议逢反弹卖出6500看涨期权。



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